功能：自定义量化模型系统 (Issue #1306)

[ljluestc]

之前，NoFx 仅依赖 AI 提示词进行交易决策，这存在几个限制：

• 高 token 使用量和 API 成本
• LLM 输出非确定性
• 无法在实盘部署前回测策略
• 用户无法构建和分享自己的系统化交易逻辑

解决方案概述

新的量化模型系统允许用户：

1. 创建自定义模型 - 基于技术指标（RSI、EMA、MACD、ATR、布林带）
2. 定义交易规则 - 使用逻辑条件如 RSI_14 < 30 AND Close > EMA_20
3. 导入/导出模型 - 作为 JSON 进行分享和版本控制
4. 跟踪回测统计（胜率、夏普比率、最大回撤）
5. 集成到策略中 - 与 AI 提示词并行或替代使用

新功能

1. 后端 API (api/quant_model.go)

模型管理的新 REST 端点：

方法	端点	描述
GET	/api/quant-models	列出用户模型
POST	/api/quant-models	创建新模型
GET	/api/quant-models/:id	获取模型详情
PUT	/api/quant-models/:id	更新模型
DELETE	/api/quant-models/:id	删除模型
POST	/api/quant-models/:id/export	导出为 JSON
POST	/api/quant-models/import	从 JSON 导入
POST	/api/quant-models/:id/clone	克隆现有模型
POST	/api/quant-models/:id/backtest-stats	更新回测结果
GET	/api/quant-models/templates	获取预定义模板
GET	/api/quant-models/public	列出公共社区模型

2. 数据层 (store/quant_model.go)

新数据库表 quant_models 包含：

• 模型元数据（名称、描述、版本、可见性）
• 模型类型（indicator_based、rule_based、ml_classifier、ensemble）
• JSON 配置存储
• 回测统计（胜率、平均利润、最大回撤、夏普比率）
• 使用跟踪（usage_count、last_used_at）

配置模式：

type QuantModelConfig struct {
    Type       string              // indicator_based、rule_based 等
    Indicators []ModelIndicator    // RSI、EMA、MACD 配置及权重
    Rules      []ModelRule         // 条件交易规则
    Parameters ModelParameters     // 回看、阈值、持仓时间
    SignalConfig SignalGenerationConfig // 置信度、确认设置
}

3. 执行引擎 (kernel/quant_model_engine.go)

QuantModelEngine 实时执行模型：

• 基于指标的模型：计算技术指标的加权得分
• 基于规则的模型：评估条件表达式（RSI_14 < 30 AND ...）
• 集成模型：通过投票/平均组合多个模型
• 生成与现有交易系统兼容的 Decision 对象

支持的指标：

• RSI（相对强弱指数）
• EMA（指数移动平均线）
• SMA（简单移动平均线）
• MACD（指数平滑异同移动平均线）
• ATR（平均真实波幅）
• 布林带

规则语法：

RSI_14 < 30 AND Close > EMA_20 AND Volume > SMA_Volume_20 * 1.2
ATR_14 > ATR_14_SMA * 1.5 AND Close > Upper_Bollinger_20

4. 前端 UI (web/src/pages/QuantModelsPage.tsx)

新的量化模型管理页面：

• 列出所有用户模型及统计信息
• 模型详情视图与回测统计
• 导出/导入 JSON 功能
• 从公共/社区来源克隆模型
• 双语支持（英文/中文）

模型编辑器 (web/src/components/strategy/QuantModelEditor.tsx)：

• 指标和规则的视觉配置
• 实时参数调整
• 模板系统（预构建策略）
• 可折叠部分用于组织编辑

5. 前端类型 (web/src/types/strategy.ts)

扩展的 StrategyConfig 包含：

interface QuantModelIntegration {
    enabled: boolean
    primary_model_id?: string
    secondary_models?: StrategyQuantModelLink[]
    fallback_to_ai: boolean
    model_confidence_threshold: number
    backtest_before_live: boolean
}

使用示例

示例 1：RSI 超卖策略（基于指标）

配置：

{
  "type": "indicator_based",
  "indicators": [
    { "name": "RSI", "period": 14, "timeframe": "1h", "weight": 0.4 },
    { "name": "EMA", "period": 20, "timeframe": "1h", "weight": 0.3 },
    { "name": "MACD", "period": 12, "timeframe": "1h", "weight": 0.3 }
  ],
  "parameters": {
    "lookback_periods": 100,
    "entry_threshold": 70,
    "exit_threshold": 30
  }
}

逻辑：

• RSI < 30（超卖）→ 多头入场的正向信号
• 价格高于 EMA20 → 趋势确认
• MACD 高于信号线 → 动量确认
• 加权总和超过阈值 → 生成买入信号

示例 2：突破规则（基于规则）

配置：

{
  "type": "rule_based",
  "rules": [
    {
      "name": "RSI_Oversold_Bounce",
      "condition": "RSI_14 < 30 AND Close > EMA_20",
      "action": "buy",
      "confidence": 80
    },
    {
      "name": "ATR_Breakout",
      "condition": "ATR_14 > ATR_14_SMA * 1.5 AND Close > Upper_Bollinger_20",
      "action": "buy",
      "confidence": 70
    }
  ]
}

导入/导出格式

导出的 JSON 结构：

{
  "version": "1.0",
  "exported_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "model": {
    "id": "original-id",
    "name": "我的 RSI 策略",
    "model_type": "indicator_based",
    "config": { }
  }
}

通过以下方式分享模型：

1. 从您的账户导出
2. 与他人分享 JSON 文件
3. 他们导入 → 使用新 ID 创建新模型

回测集成

模型跟踪性能指标：

• win_rate：盈利交易百分比
• avg_profit_pct：每笔交易平均回报
• max_drawdown_pct：最大峰谷跌幅
• sharpe_ratio：风险调整回报指标
• backtest_count：运行的回测次数

用户可以在部署到实盘交易前进行回测：

POST /api/quant-models/:id/backtest-stats
Body: {
  "win_rate": 0.65,
  "avg_profit_pct": 12.5,
  "max_drawdown_pct": 8.2,
  "sharpe_ratio": 1.8
}

社区与公共模型

• 用户可以将模型标记为 is_public: true
• 公共模型出现在社区画廊中
• 可按使用次数、胜率、回测结果排序
• 克隆保留配置但创建新所有权

未来增强

本 PR 为以下功能奠定基础：

1. ML 分类器模型（随机森林、XGBoost 集成）
2. 高级回测引擎带历史模拟
3. 模型市场用于购买/销售经过验证的策略
4. 集成投票跨多个用户模型
5. 自动优化通过网格搜索优化指标参数

测试

• api/quant_model_test.go - 所有 API 处理程序的单元测试
• 用于隔离测试的模拟存储实现
• 创建、更新、删除、导入、导出、克隆操作的测试覆盖

迁移说明

• 新 quant_models 表通过 GORM AutoMigrate 自动创建
• 策略配置获得可选的 quant_model_integration 字段
• 向后兼容 - 现有策略无需量化模型即可工作

参考

Issue #1306: 能不能在策略那里加自己的小型量化模型，可以导入导出，这样的话，算力回测才会有用武之地不用单纯的依赖提示词

Summary

• Problem: NoFx relied solely on AI prompts for trading decisions, causing high token costs, non-deterministic LLM output, inability to backtest, and inability to build/share systematic trading logic.
• What changed: Added QuantModel system with backend API (11 endpoints), database layer (quant_models table), execution engine (indicator/rule-based), frontend UI (editor + page), and technical indicators (RSI, EMA, MACD, ATR, Bollinger).
• What did NOT change: Existing AI-only strategies work unchanged; ml_classifier and ensemble model types defined but not fully implemented yet (returns unsupported); strategy engine integration pending separate PR.

Change Type

• Feature

Scope

• Trading engine / strategies
• API / server
• Web UI / frontend

Linked Issues

• Closes 能不能在策略那里加自己的小型量化模型，可以导入导出，这样的话，算力回测才会有用武之地不用单纯的依赖提示词 #1306

Testing

• go build ./... passes (after go mod tidy)
• Unit tests added for API handlers (api/quant_model_test.go)
• go test ./... requires go mod tidy first (dependency updates pending)
• Manual frontend testing recommended: create model, import/export, clone, templates, public models

Security Impact

• Secrets/keys handling changed? No
• New/changed API endpoints? Yes - 11 new endpoints at /api/quant-models/*
• User input validation affected? Yes - JSON config validation in API handlers, file upload validation for import

Compatibility

• Backward compatible? Yes - existing AI-only strategies unaffected
• Config/env changes? No new env vars required
• Migration needed? Auto - quant_models table auto-created by GORM

变更文件

文件	变更说明
api/quant_model.go	新增 11 个 REST API 端点
api/quant_model_test.go	API 单元测试
api/server.go	注册量化模型路由
kernel/quant_model_engine.go	模型执行引擎
market/indicator_calculator.go	技术指标计算（RSI/EMA/MACD/ATR/布林带）
store/quant_model.go	量化模型数据结构与存储
store/store.go	注册 QuantModelStore
store/strategy.go	策略配置新增量化模型集成字段
web/src/components/strategy/QuantModelEditor.tsx	模型编辑器 UI
web/src/pages/QuantModelsPage.tsx	量化模型管理页面
web/src/types/strategy.ts	TypeScript 类型定义

建议补充验证

1. 执行 go mod tidy 后重跑测试
2. 前端手动验证：创建模型、导入/导出、克隆、模板加载、公开模型列表
3. 验证策略配置中 quant_model_integration 的保存与读取一致性

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