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lines changed Original file line number Diff line number Diff line change 11# 온라인 부록
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33- 책에 싣지 못 한 내용들을 추가로 소개합니다.
4- - 곧 업데이트될 예정입니다.
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76# 한센-자가나단 바운드(Hansen-Jagannathan bound)
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8+ - FE_appendix_HJbound.pdf
9+ - FE_appendix_HJounbd.ipynb (데이터를 이용해 HJ 바운드를 그리는 파이썬 노트북)
10+
911비모수적 방법으로 확률적 할인인자(SDF: Stochastic Discount Factor)의 1차 적률 $E(m)$, 2차 적률 $\sigma(m)$이
1012금융시장의 데이터를 설명하기 위해 어떤 조건을 가져야 하는지 설명하는 이론입니다. 이를 통해 (우리 책의 맥락에서는) 주식 프리미엄 퍼즐을
1113설명하기 위해서 어떤 조합의 $(E(m), \sigma(m))$가 필요한지 알 수 있고, 어떤 모형이 적절한지 비교 및 판단할 수 있습니다.
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1416# 엡스타인-진(Epstein-Zin) 효용함수
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18+ - FE_appendix_EZpreference.pdf
19+
16206장에서 CRRA 효용함수를 이용해 주식 수익률 퍼즐을 살펴 보았는데 $\gamma$ 모수가 상대적 위험기피계수 $\gamma$, 그리고 동시에
1721시점간 대체탄력도(EIS: Elasticiaty of Intertemporal Substitution) $1/\gamma$의 역할 두 가지를 동시에 하고 있습니다.
1822엡스타인-진 효용함수는 이 두 가지 구분되는 성격의 모수를 분리해서 각각 가지고 있습니다. 엡스타인-진 효용함수란 무엇인가, 이 경우 SDF는 어떤
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2226# 우리나라 인플레이션 분석
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24- 우리나라 데이터를 이용해서 다양한 인플레이션 지표, joy plot 등을 그리는 파이썬 코드입니다.
28+ - inflation_joyplot.ipynb (joyplot을 그리는 파이썬 노트북)
29+ - inflation_various.ipynb (기조적 물가지표를 그리는 파이썬 노트북, coming soon)
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31+ 우리나라 데이터를 이용해서 joy plot, 기조적 물가지표 등을 그리는 파이썬 코드입니다. 기조적 물가지표에는 관리 제외 근원물가,
32+ 조정평균물가, 가중중위수물가, 관리 제외 경직적 물가, 경기민감 근원 물가 등이 있습니다.
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